14. Derivative Finanzinstrumente

in Mio. CHF

Zinsinstrumente

Termingeschäfte

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Swaps

985.7

859.7

17.9

18.6

6.4

21.1

Optionen OTC

495.6

1’188.4

10.1

63.8

–/–

–/–

Übrige

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Börsengehandelte Optionen

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Börsengehandelte Futures

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Subtotal

1’481.3

2’048.1

28.0

82.4

6.4

21.1

Beteiligungsinstrumente

Termingeschäfte

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Optionen OTC

19.6

183.2

11.4

58.1

–/–

–/–

Börsengehandelte Optionen

254.1

86.6

4.1

7.4

–/–

–/–

Börsengehandelte Futures

–/–

880.4

–/–

4.2

–/–

3.3

Subtotal

273.7

1’150.2

15.5

69.7

–/–

3.3

Fremdwährungsinstrumente

Termingeschäfte

2’191.4

3’151.0

8.4

142.2

25.4

4.8

Swaps

10.2

9.1

1.7

1.5

–/–

–/–

Optionen OTC

869.0

1’347.5

0.6

15.5

3.1

0.9

Börsengehandelte Optionen

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Börsengehandelte Futures

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Subtotal

3’070.6

4’507.6

10.7

159.2

28.5

5.7

Total

4’825.6

7’705.9

54.2

311.3

34.9

30.1

Davon für Fair-Value-Absicherung designiert

975.7

849.7

17.9

18.4

6.4

20.9

Davon für Cash-Flow-Absicherung designiert

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Davon für Absicherung einer Nettoinvestition in eine ausländische Gesellschaft

553.6

1’011.1

6.9

86.3

6.0

0.5