Rund um die Baloise

Mathematik@Baloise

Corinna Fröschke
21. Mai 2019
Mitarbeiterportraits, Mathematik, Berufserfahrene, Aktuariat, Risikomanagement
Was machen Mathematikerinnen und Mathematiker bei der Baloise? Gibt es Frauen, die sich für diesen Bereich interessieren? Was fasziniert sie? Womit beschäftigen sie sich? Wir haben mal nachgefragt: bei Juliane Noel (28) und Jennifer-May Ihlow (28), beide sind als Aktuarin bei uns unterwegs.

Vom Studium in den Job

Juliane kam nach ihrem Master in Mathematik direkt von der Uni Freiburg zur Baloise. "Ich hab auf Google nach Jobs für Mathematiker gesucht, die Baloise wurde angezeigt. Die inserierte Junior-Stelle ist es am Ende nicht geworden, aber Juliane passte gut auf einen Job als Aktuarin im Pricing Schadenversicherung. Dort ist sie seit 3 Jahren fix angestellt. Jennifer kam von der Uni Konstanz, mit Wirtschaftsmathe im Bachelor und Mathe im Master, hat über mathjobs.org gesucht und uns gefunden. Seit 2 ½ Jahren arbeitet sie im Risikomanagement als Aktuarin im Bereich Leben. "Es gab während meines Studiums Exkurse in diesen Unternehmensbereich. Das fand ich spannend."

Versicherung | Wieviel Mathematik bleibt?

"Bei mir ist es vor allem Stochastik und Statistik", erzählt Juliane. "Genauer gesagt modellieren wir mit Hilfe von Verteilungen die erwartete Anzahl von Schadenereignissen sowie deren erwartete Höhe. Mit Hilfe statistischer Tests bestimmen wir anschliessend welche Parameter wie Alter, Gebäudeart oder Selbstbehalt für die Modellvorhersage signifikant sind und welche nicht. Diese Parameter können dann in der Regel nur numerisch berechnet werden."

Jennifers Aufgaben kommen aus der Finanzmathematik. "Wir projizieren das Portfolio der von uns gehaltenen Lebensversicherungen unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung der Ökonomie, und Faktoren wie Sterblichkeit oder Stornobereitschaft mehrere Jahrzehnte in die Zukunft. Gleichzeitig möchte man den Verlust bewerten, den man bei einem "1 in 100 Jahren-Ereignis" erleiden würde. Entsprechend erfolgt eine gezielte Steuerung beispielsweise der Assets, damit ein Aktiencrash nicht zum Ruin der Versicherungsgesellschaft führen könnte. Das heisst, wir beobachten Risiken für Versicherungsnehmer, Aktionäre und die Finanzmarktaufsicht (FINMA)."

Mathematik im Pricing

"Unsere Hauptaufgabe besteht in der Sicherstellung der langfristigen Profitabilität der Schadenversicherungsprodukte. Bei einem neuen Versicherungsprodukt beispielsweise analysieren wir alle zur Verfügung stehenden historischen Daten und bereiten diese in eine strukturierte Form auf. Mittels statistischer Methoden bestimmen wir dann den erwarteten durchschnittlichen Schadenaufwand pro Risiko innerhalb eines Jahres und darauf basierend die Risikoprämie für den Kunden. Hier sehen wir zum Beispiel, dass ein Gebäude in Basel einen höheren Gesamtschadenbedarf hat wie im Tessin, aber auch dass ein rotes Auto eher einen Schaden hat als ein weisses. Hat es etwas damit zu tun, dass Sportwagen oft rot sind?

Dies gilt es zu analysieren. Es stellt sich dann die Frage, wo wir mit unseren Prämien auf dem Markt stehen. Können und wollen wir die Versicherungsprodukte so noch verkaufen? Um diese Frage zu beantworten, führen wir Marktvergleiche und Simulationen durch. In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen aus dem Produktmanagement können wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Ihren Erfahrungen weitere Anpassungen vornehmen, um die angestrebte Tarifprämie zu finden. Marktbeobachtungen führen wir permanent durch, um Anpassungen vornehmen zu können."

zwei junge Frauen lehnen sich an grüne Spind-Schränke

Mathematik im Risikomanagement

"Bei uns im Team laufen sämtliche Zahlen und Berichte zum Leben-Geschäft durch. Die Baloise ist dazu verpflichtet, ihr Geschäft gemäss dem Schweizer Solvenz Test (SST) und Solvency II (SII) sowie als börsenkotiertes Unternehmen unter International Financial Reporting Standards (IFRS) zu bewerten. Einige dieser Zahlen werden mittels stochastischer Modelle berechnet, die unter anderem die unterschiedlichen Risiken, die ein Lebensversicherungsvertrag mit sich bringt, quantifizieren."

Beispielüberlegungen

Kann die Baloise einen Immobiliencrash überleben? Was wären die Auswirkungen einer ansteigenden Lebenserwartung auf die Eigenmittel? Hier stellt Jennifers Abteilung eine korrekte Bewertung der aktuariellen Grössen sicher. "Haben wir ausreichend Kapital zur Verfügung um Versicherungsleistungen in der fernen Zukunft zahlen zu können, aber gleichzeitig ertragsstark zu bleiben?"

Diese Ergebnisse sind nicht nur für den Aktionär sondern u.a. auch für die FINMA von Interesse, um den Schutz des Versicherungsnehmers zu gewährleisten. "Als Konzernbereich übernehmen wir eine wichtige Beraterfunktion und unterstützen den Bereich Leben unserer Ländergesellschaften."

Was ist so spannend daran?

"Wir sind Detektive", sagt Jennifer spontan. "Wir bekommen Zahlen aus unseren Ländergesellschaften, überprüfen sie, verstehen die komplexen Zusammenhänge und fassen diese für das Management zusammen." Dabei arbeitet das Risikomanagement unter Anderem eng mit dem Bereich Investor Relations und dem CFO zusammen." Das ist eine angenehme, abwechslungsreiche Herausforderung."

Juliane ergänzt: "Ich erlebe mich selbst immer noch in der Lernphase. Meine Aufgaben sind so vielfältig, dass ich mich immer wieder in irgendetwas neu einarbeite. Generell ist jedes Produkt anders. Denken wir zum Beispiel an eine Cyberversicherung: Hierzu gibt es keine historischen Daten. Wir müssen uns aber Gedanken machen wie wir das Risiko richtig abschätzen. Man arbeitet mit unterschiedlichen Menschen zusammen, analysiert, diskutiert und berät. Das gefällt mir."

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