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«Développer de nouveaux tarifs, c’est amusant!» | Pricing

Corinna Fröschke
24 avril 2018
Ce qui est devenu aujourd’hui un de nos blogs était auparavant un journal. C’est d’ailleurs grâce à une de nos publications que Dirk Stöhr est venu à la Bâloise. «Il y avait ce portrait sympathique de deux collaborateurs. Cela m’a attiré et j’ai postulé de manière spontanée. Je travaille ici depuis 17 ans maintenant.»

Comment tout a commencé

Dirk Stöhr a acquis une première expérience auprès d’un assureur pendant ses études de mathématicien. Il a ensuite travaillé pendant quelques années dans une banque, au Risk & Asset Management, avant de venir chez nous. Il a contribué à plusieurs projets, d’abord au développement de produits et de systèmes, puis au Pricing, tous des domaines dans lesquels le mathématicien évolue avec aisance. «Mon travail a toujours été en lien avec l’avenir. Je trouve cela stimulant», explique-t-il. Mais la passion de Dirk Stöhr pour les primes, les analyses et les produits tient à plusieurs choses.

Mon travail a toujours été en lien avec l’avenir. Je trouve cela stimulant.

Le pricing, c’est la fixation des prix, et bien plus encore

Comment les primes doivent-elles être structurées pour que la Bâloise demeure rentable? C’est sur ce type de questions que Dirk Stöhr se penche dans le cadre de son travail. «Je dois émettre des hypothèses et tenir des statistiques afin d’élaborer des modèles sur l’évolution des cas de sinistre dans le passé et à l’avenir. Les analyses sont fondées sur notre propre portefeuille ou sur des bases de données rendues anonymes. Nous examinons par exemple différents groupes d’âge et observons certaines tendances sur le marché. Nous établissons la structure tarifaire de nos produits en fonction de ces résultats.» Tous les cinq ans environ, nous effectuons une révision importante et chaque année, nous procédons à de petits ajustements et introduisons quelques nouveautés. Pour ce mathématicien, les chiffres sont manifestement bien tangibles et représentent une forme de fascination.

Pricing | Entre le calme et la tempête

De manière générale, on peut dire que Dirk s’occupe de risques en tout genre et que son travail consiste à leur apposer une étiquette de prix. Il faut trouver un prix qui couvre le risque moyen, garantisse une protection suffisante pour les périodes difficiles et soit concurrentiel. Actuellement, le quinquagénaire s’occupe surtout des risques assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Il s’agit de calculer le risque de devenir invalide, de décéder ou – car cela constitue également un risque – de vivre très longtemps après le départ à la retraite. Dans son quotidien professionnel, il alterne entre les projets de longue durée et les tâches ad hoc. «Imaginons que nous soyons en présence d’un groupe de clients qui ne présente quasiment aucune invalidité.

Nous devrions alors nous demander comment adapter le prix de manière adéquate sans pénaliser les autres clients. Le législateur attache une attention particulière à ces questions.» Des questions qui doivent être testées et développées, ce qui prend un certain temps. «Je peux tout aussi bien être appelé à soumettre rapidement des chiffres à la FINMA, l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Ou à établir des offres spéciales pour de grands clients potentiels. Ce genre de mandat met la pression sur mon équipe. Dans de tels cas, nous devons rester au travail jusqu’à ce que tout soit prêt. Mais cela arrive plutôt rarement.»

Dans son quotidien professionnel, il alterne entre les projets de longue durée et les tâches ad hoc.

Des passionnés de chiffres qui ont du tact

Tout ce que Dirk et son équipe élaborent en collaboration avec d’autres domaines spécialisés – la structure tarifaire, par exemple – doit être approuvé par la FINMA. Nous nous assurons toutefois, en amont, que nos idées sont recevables. Dirk se présente alors, aidé d’un document Power Point, à un comité ad hoc pour expliquer le projet sous forme d’exposé. Il recueille alors les commentaires fournis. Par la suite, l’ensemble des conclusions, formules et paramètres sont résumés dans un document. Enfin, une demande d’approbation officielle est envoyée à la FINMA, laquelle répond par Go or No Go!

«La première décision est souvent la dernière. Il y a toujours quelque chose à améliorer, on doit faire face à des critiques, ou tout simplement répondre à des questions. Nos présentations doivent être claires et convaincantes. C’est un peu comme jouer aux échecs. Que vais-je obtenir si j’avance tel ou tel argument et quelle avalanche de préoccupations ou de questions vais-je déclencher? C’est à la fois très stimulant et très exigeant.» Dans ce contexte, le mathématicien explique combien il est important de savoir décrire des choses complexes en termes simples. Au Pricing, il faut donc aussi maîtriser parfaitement l’art de communiquer.

Pricing | La formation continue, un must

Dirk assiste à des changements fulgurants et voit d’innombrables possibilités dans son environnement de travail. Non seulement le marché évolue à un rythme effréné, mais des techniques comme l’apprentissage machine [Machine Learning] et l’intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées et offrent de nouvelles opportunités. «Il faut rester à jour, insiste le spécialiste, il faut lire des articles spécialisés, assister à des congrès, échanger avec d’autres personnes. Sinon, on reste sur le carreau.» Il n’y a pas si longtemps, sa soif d’apprendre était telle que ce père de famille a décidé de suivre un master en cours d’emploi et ce, pendant trois ans et demi. Il a toujours pu compter sur le soutien de la Bâloise dans le cadre de cette formation. «Le temps d’étude était considéré comme temps de travail aussi longtemps que j’étais à l’université. Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette possibilité.» Grâce à cette formation d’actuaire ASA, Dirk Stöhr a pu en outre élargir ses connaissances pratiques en y ajoutant des bases solides en matière de méthodologie. «Cela vaut de l’or, explique-t-il. Je suis désormais en mesure d’appliquer mes connaissances à un plus grand nombre de domaines et je me sens plus sûr de moi.»

Des techniques comme l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées et offrent de nouvelles opportunités.

Atmosphère de travail au Pricing

Dirk décrit l’atmosphère de travail comme «un mélange d’ambiance sérieuse et de vifs débats sur des sujets techniques.» Dans le grand bureau, les discussions sont parfois animées. Les demandes qui parviennent au service ainsi que les développements du marché et de la politique sont discutés au sein du groupe. On avance des idées, certaines, jugées «impossibles sur le plan actuariel» sont rejetées alors que d’autres sont reprises, retravaillées et mises en œuvre. «Nous sommes toujours appelés à prendre position de manière compétente. Nous posons des questions et présentons des alternatives. De manière générale, nous avons tendance à adopter une vision à long terme (durable) et nous nous concentrons pleinement sur la recherche de solutions.» Récemment, l’équipe a expérimenté des méthodes de travail agiles. C’était nouveau et intéressant. La conclusion de Dirk Stöhr est toutefois mitigée: «Cela ne convient pas à tous les domaines et à toutes les situations. Je trouve intéressant que des spécialistes de domaines très différents proposent une idée et en dessinent les contours, mais selon mon expérience, le “fine tuning” – c’est-à-dire l’élaboration concrète en tenant compte de la mise en œuvre – doit être réalisé par les équipes compétentes.»

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